Unser flexibler
Kapitalanlageexperte

FIRST BO

First BO - BACK OFFICE

FIRST BACK OFFICE stellt die ordnungsgemäße und termingerechte Verwaltung, Bewertung und Bilanzierung Ihrer Kapitalanlagen sicher.

FIRST BO unterstützt den Workflow in allen Phasen von der Stammdatenanlage über die Erfassung von Geschäftsvorfällen bis hin zur Generierung von Buchungen für das Hauptbuch. Alle für die Auswertung und Ableitung weiterer Schritte notwendigen Stammdaten können mit Hilfe benutzerfreundlicher Dialoge gepflegt und bearbeitet werden.

Leistungsspektrum FIRST BO

  • Transaktionsverarbeitung
  • Nebenbuch / Buchhaltung
  • Multi-GAAP Bilanzierung
  • Bewertung Kapitalanlagen
  • Wertpapierverwaltung
  • Darlehensverwaltung
  • Hypothekenverwaltung
  • Forderungsverwaltung
  • GoB-konforme Prozesse

Konfigurierbare Bewertungsverfahren ermöglichen die Berechnung bilanzieller Effekte in Abhängigkeit des gewünschten Rechnungslegungsverfahrens.

Ein parametrisierbares Buchungsregelwerk und rechnungslegungsabhängig einstellbare Kontenpläne ermöglichen sowohl die Überleitung vom FIRST-Neben- ins FIRST-Hauptbuch als auch das Mapping für Ihr externes Hauptbuch.

Sämtliche Kennzahlen und Buchhaltungsergebnisse können per Drag- and Drop-Funktion in Listenform sowohl direkt in FIRST analysiert oder per Excel-Extrakt für die weitere Verarbeitung verfügbar gemacht werden. 

Für mehr Informationen und eine persönliche Beratung rufen Sie uns gerne an.
 

FIRST CO

FIRST CO - CONTROLLING

FIRST CONTROLLING ermöglicht eine individuelle und transparente Analyse und Planung Ihrer Kapitalanlagen auf der Basis anerkannter Methoden.

Leistungsspektrum FIRST CO

  • Szenariorechnungen
  • Risikokennzahlen
  • Bewertungsmodelle / Pricing
  • Fondsdurchschau
  • Liquiditätsplanung
  • Investitionsplanung
  • GAAP-basierte Bestandshochrechnung
  • Planung / Mehrjahresplanung
  • Fälligkeitsstruktur

Mit FIRST CO lassen sich Kapitalanlagerisiken durch frei definierbare (Risiko-)Szenarien als Kombination von Markt- und Liquiditätsflussszenarien quantifizieren.

Darüber hinaus bietet FIRST CO ein individuelles Berichtswesen für den Ausweis von Steuerungsgrößen (Kennzahlen) im Ist- und im Planzustand (mehrjährige Simulationen) unter Berücksichtigung alternativer Szenarien oder geplanter Portfolio-Umschichtungen sowie der sich daraus ergebenden geplanten zukünftigen Geldflüsse (Fälligkeitsstruktur) und Liquidität.

FIRST CO führt seine Berechnungen auf Einzelsatzebene durch und aggregiert die ermittelten Kennzahlen bis zu den auf Asset-Klassen-/Portfolio-Ebene verfügbaren Berichtsinformationen. Damit ist jederzeit der volle Informationsumfang auf allen Ebenen vom Gesamtportfolio (inkl. Fondsdurchschau) bis zum einzelnen Vermögensgegenstand verfügbar. Die Ergebnisse können in Berichtsform oder als Schnittstellendatei zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend lassen sich standardisierte Auswertungen automatisch erstellen.

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FIRST FO

FIRST FO - FRONT OFFICE

FIRST FRONT OFFICE unterstützt Sie bereits vor der Verbuchung im gesamten Orderprozess der Kapitalanlagen.

Leistungsspektrum FIRST FO

  • Orderverwaltung
  • Freigabeprozesse / Treuhänder
  • Orderrouting z.B. SWIFT
  • Führung des Handelsbestandes
  • Realtime-Bewertung
  • Realtime-Excel-Integration
  • Pre-Trade-Limits
  • Portfolio-Explorer
  • Automatisierter Orderprozess für FLV

Das Portfolio Management Ihrer Kapitalanlagen wird durch FIRST FO in vielfältiger Weise optimiert:

Die aufgabenorientierte Darstellung sowie zahlreiche Assistenten vereinfachen die Dateneingabe. Darüber hinaus verringern Plausibilitätsprüfungen Fehleingaben. Vordefinierte produktartenspezifische Handelsmasken erleichtern die Kommunikation mit Zuliefersystemen, Marktdatenprovidern, Depotbanken und nachgelagerten Systemen, wie z.B. der Finanzbuchhaltung. Einstellbare Statusübergänge unterstützen den bestehenden organisatorischen Workflow Ihres Hauses in idealer Weise.

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FIRST SO

First SO - SOLVENCY II

Ob bei der Berechnung des Solvenzkapitals, der Erzeugung der quantitativen Berichte oder der Durchführung von Stresstests – unsere bereits von vielen Kunden erfolgreich eingesetzte Softwarelösung FIRST SO wird Sie auf vielfältige Weise bei der Erfüllung der hohen Anforderungen von Solvency II unterstützen

Leistungsspektrum FIRST SO

  • Automatisierte Erzeugung der Solvency-Kapitalanlageberichte
  • Automatisierte Berechnung des Solvenzkapitals gemäß Standardmodell
  • Individuelle Anpassung der Risikofaktoren und Korrelationsmatrizen
  • Szenariobasierte Simulationen und Planungen
  • Identifikation, Steuerung und Überwachung der Risiken
  • Kennzahlen für Risikoklassen und auf Einzeltitelebene
  • Hohe Nachvollziehbarkeit der Berechnungen
  • Schnittstellenanbindungen (z.B. für SOLVARA)

FIRST SO bietet umfangreiche Unterstützung bei der Identifikation, Überwachung und Steuerung von Risikotreibern. Die Solvenzkapitalanforderung, die aufsichtsrechtliche Zielgröße, kann automatisiert für das Standardmodell oder individuell definierte Szenarien berechnet werden. Hierzu können alle Einflussgrößen der Risikoberechnung, wie zum Beispiel die Risikofaktoren oder Korrelationsmatrizen, auf einfache Weise nach eigenen Wünschen angepasst werden. Der Ausweis erfolgt per spezifischer Solvency-Kennzahlen sowohl aggregiert pro Risikoklasse als auch für den jeweiligen Einzeltitel. Durch die detaillierten Auswertungsmöglichkeiten können die Berechnungen sehr gut nachvollzogen werden.

Das Solvency-Berichtswesen ist integriert in die revisionssichere Meldewesenplattform von FIRST. Neben den quantitativen Kapitalanlage-Berichten können auch die Solvency-Bilanzen sowie die Marktrisikoberichte automatisiert erzeugt werden, sowohl in Form eines Gesellschafts- als auch eines Gruppenberichts. Neben den Standardberichten können überdies auch kundenindividuelle Auswertungen vorgenommen werden.

FIRST SO kann als Modul in der FIRST-Familie oder als Stand-Alone-Variante eingesetzt werden.

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FIRST TR

FIRST TR - TRADE REPORTING / EMIR

FIRST TR ist die Lösung zur Erfüllung der EMIR-Meldepflichten. FIRST TR erkennt automatisch alle nach EMIR zu meldenden Tatbestände, erzeugt die Meldungen zu den Transaktionsregistern und legt diese revisionssicher ab.

Leistungsspektrum FIRST TR

  • Automatische Identifikation der zu meldenden Sachverhalte
  • Hoher Automatisierungsgrad bei minimaler manueller Datenerfassung
  • Konvertierung der Meldungen in das registerspezifische Format
  • Automatisierte Meldungserzeugung
  • Verarbeitung der Rückmeldung des Transaktionsregisters
  • Meldung der täglichen Bewertungsergebnisse
  • Verwaltung und Bewertung von Sicherheiten
  • Revisionssichere Archivierung der Meldungen

FIRST TR unterstützt Sie nicht nur bei der Bereitstellung korrekter und vollständiger Daten und der täglichen Bewertung der Derivate und Sicherheiten, sondern auch bei der Historisierung der an die Aufsicht durchgeführten Meldungen, der Einhaltung der kurzen Meldefrist von nur einem Werktag sowie bei der Vermeidung von unzulässigen Mehrfachmeldungen. Bei dem Einsatz von FIRST TR werden für Sie auch alle zukünftigen regulatorischen Änderungen immer durch FACT angepasst.

FIRST TR ist nicht nur als Modul in der FIRST-Familie einsetzbar, sondern kann durch seine offene Architektur auch leicht als Stand-Alone-Lösung in vorhandene Systemlandschaften integriert werden.

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FIRST SR

FIRST SR - STATUTORY REPORTING

FIRST Statutory Reporting stellt die ordnungsgemäße Erstellung der Meldungen nach den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von BaFin und Bundesbank sicher.

Leistungsspektrum FIRST SR

  • Erstellung BaFin Meldewesen nach VAG, AnlV, Sammelverfügungen,
    Rundschreiben und Führung Sicherungsvermögen
  • Abdeckung der Meldepflichten an die Bundesbank nach Außenwirtschaftsverordnung (AWV) 
    und Groß- und Millionenkreditvorschriften des Kreditwesengesetzes (GroMiKV)
  • Umfangreiche Analyse- und Reporting-Funktionalitäten
  • Auswertungen / Listfunktionen bis auf Einzeltitelebene 
  • Erzeugen von Dateien zur Belieferung der elektronischen Schnittstellen von BaFin
    und Bundesbank sowie der offiziellen Formvorlagen im PDF-Format
  • Möglichkeit zur Bearbeitung der erzeugten Berichte inklusive Historisierung
    von Bearbeiter und Bearbeitungszeitpunkt bei manuellen Korrekturen
  • Einbindung der Berichtserzeugung in das FIRST-Job Framework ermöglicht
    das Scheduling für automatisierte Berichtserzeugung zu fest definierten Zeitpunkten
  • Revisionssichere und strukturierte Datenablage ermöglicht Drill-Down nach Gesellschaften,
    Geschäftsjahr, Stichtag, zuständiger Aufsichtsbehörde und Berichtstyp

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FIRST PA

FIRST PA - PERFORMANCE ANALYZER

Mit den in FIRST PA enthaltenen Funktionalitäten zur Kontributions- und Attributionsanalyse können Sie detailliert prüfen, auf welche (Markt-)Faktoren die erzielte Rendite zurückzuführen ist und warum die erzielte Rendite eines Portfolios unter Umständen von der Benchmarkrendite abweicht.

Leistungsspektrum FIRST PA

  • Kontributionsanalyse des wirtschaftlichen Ergebnisses von Renten zur Identifikation von Performancetreibern – bis auf die Ebene von Einzeltiteln
  • Attributionsanalyse der aktiven Rendite zur Beurteilung von Investitionsentscheidungen

Bei der Performancekontribution wird das wirtschaftliche Ergebnis von Rententiteln zerlegt in Effekte, die aus dem Zeitablauf resultieren und die auf Zins- oder Währungskursänderungen zurückzuführen sind. Ziel der Analyse ist es, die erzielte Rendite auf einzelne (Markt-)Faktoren zurückzuführen. Von FIRST PA werden folgende Renditeeffekte berechnet: Kupon-, Rolldown-, Parallel-, Struktur-, Spread- und Währungs-Effekt.

Bei der Performanceattribution wird analysiert, auf welche Investitionsentscheidungen die Überschussrendite eines Portfolios gegenüber seiner Benchmark zurückzuführen ist. Hierzu wird die aktive Rendite in einzelne Renditebeiträge zerlegt, in einen Allokations-, Selektions- und Interaktionseffekt. Mithilfe der Performanceattribution kann überprüft werden, wie erfolgreich die Investitionsentscheidungen des Portfoliomanagements gewesen sind.

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FIRST RC

FIRST RC - RISK & COMPLIANCE

FIRST RC ermöglicht die Berechnung diverser zeitreihenbasierter Performance- und Risikokennzahlen sowie die Prüfung von Limiten in mehrstufigen Verfahren. FIRST RC unterstützt Sie sowohl bei der Messung als auch bei der Überwachung der Risiken Ihrer Kapitalanlagen.

Leistungsspektrum FIRST RC

  • Berechnung zeitgewichteter und aktiver Renditen
  • Risiko- und Performancemaße (Value-at-Risk, maximaler Verlust, Volatilität etc.)
  • Abweichungsrisiken von Benchmark (Tracking Error, Beta-Faktor und aktives Beta etc.)
  • Performancemaße (z. B. Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Information Ratio, Jensen-Alpha etc.)
  • Kontrolle von Anteils-, Veränderungs- und Bestandswerten
  • Freie Definition von relativen und absoluten Limits
  • Mehrstufiger Prozess der Limitprüfung: Farbige Aufbereitung der Ergebnisse
  • Limitprüfungen auf Einzelsatz- und Gruppenebenen
  • Effiziente und übersichtliche Verwaltung von Limits

Durch die freie Wählbarkeit der zugrunde liegenden Listentypen und Kennzahlen sowie individualisierbare Listenvarianten, Filter und Kennzahlen besteht eine hohe Flexibilität bezüglich der prüfbaren Sachverhalte. Limitprüfungen auf Einzelsatz- und Gruppenebenen erlauben Auswertungen in hoher Granularität. Durch die Definition von Limitgruppen und deren Zuordnung zu einzelnen Gesellschaften können die existierenden Limits auf übersichtliche und effiziente Weise verwaltet werden. Die in FIRST RC enthaltenen Performance- und Risikokennzahlen erlauben die Analyse getätigter Investitionen unter einer Vielzahl von Gesichtspunkten.  

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FIRST FLV

FIRST FLV - FONDSGEB. LEBENSVERSICHERUNG

FIRST FLV bietet eine speziell auf die Anforderungen der fondsgebundenen Lebensversicherung angepasste Querschnittsfunktion zur nachhaltigen Prozessoptimierung und Automatisierung.

Leistungsspektrum FIRST FLV

  • Automatisierte Ordererstellung durch einen Abgleich von Versicherungstechnik
    und Fondsbeständen 
  • Automatisierte Orderplatzierung durch die Erstellung von SWIFT-Nachrichten
    und Verarbeitung der Rückmeldungen
  • Automatisierung des Treuhänderprozesses
  • Getrennter Ausweis von Anlage- und Dispositionsstock sowie Schlussgewinnanteilen 
  • Pricing virtueller Dachfonds inkl. der Verwaltung von Garantieprodukten
  • Schnittstellenanbindung an Bestandsführungssysteme und DWH-Architekturen 
  • Anbindung an Depotbank-, Stammdaten- und Marktdatensysteme

FIRST FLV lässt sich als Stand-Alone-Lösung oder als Modul in der FIRST-Familie einsetzen. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, gezielt Ihre FLV-induzierten Bestände zu führen und zu steuern, detaillierter in Ihre Planungen zu integrieren und somit organisatorische Prozesse im FLV Bereich effektiv und effizient zu gestalten.

Aus den FLV-Verträgen bekannte Ablaufleistungen und Schlussüberschussprognosen, sowie das Neugeschäft können im Rahmen eines extern durchgeführten Dispositionsprozesses in FIRST FLV für den betreffenden Fonds eingelesen oder über die Oberfläche erfasst werden.

FIRST FLV ermöglicht neben den Geschäftsvorfällen (Kauf/Verkauf) bzw. Orderabwicklungen und Bewertungen auch die Erfassung und Verarbeitung weiterer fondsrelevanter Vorgänge, wie zum Beispiel den Übertrag von Fondsanteilen, Ausschüttungen oder Kapitalmaßnahmen.

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First ist die Gesamtlösung für den Kapitalanlageprozess

Die modular aufgebaute Software FIRST stellt umfassende Lösungen für Bestandsführung, Bilanzierung, Meldewesen und Risikomanagement Ihrer Kapitalanlagen zur Verfügung. Die oben genannten Module von FIRST BO
bis FIRST FLV ergänzen die FIRST BASIS je nach Ihren Anforderungen.

Als JAVA-basiertes Anwendungsframework schafft FIRST BASIS die Voraussetzungen für den flexiblen Aufbau unserer Produktlösungen im Kapitalanlageumfeld. In einer 3-Schichten-Architektur, bestehend aus einem modernen benutzerfreundlichem GUI (Eclipse RCP), einem skalierbaren Applikationsserver und einer relationalen Datenbank, stellen wir Ihnen unsere Basisfunktionalitäten zur Verfügung.

Leistungsumfang BASIS-Modul:

  • Stammdatenverwaltung und Bestandsführung Ihrer Kapitalanlagen
  • Fachlich konsistente Modelle zur Abbildung modulübergreifender Problemstellungen aus den Bereichen Finanzmathematik, Bewertung, Bilanzierung.
  • Framework für ETL-Prozesse
  • Umfassende Berechtigungsverwaltung

Die durchgängige Verwendung von aktuellen Standards erlaubt eine zukunftssichere und reibungslose Integration in Ihre IT-Landschaft. 

Support und Schulungen
Auch nach Produktivsetzung unserer Systeme ist ein kundennaher Support durch unsere Hotline und regelmäßige User-Group Tagungen sichergestellt. Zusätzlich bieten wir fortwährend ein breites Spektrum an System- und Fachschulungen an.

Für mehr Informationen und eine persönliche Beratung rufen Sie uns gerne an.
Ihr Ansprechpartner: Aleksandar Ivezić  Tel. +49 2131 777-238