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FIRST CO – Controlling

Risikomanagement und Risikoplanung Ihrer Kapitalanlagen

FIRST CO – Controlling

FIRST Controlling beantwortet die Fragen, die Sie an die Entwicklung Ihrer Kapitalanlagen stellen. Bei dem Ausweis von individuellen Kapitalanlagerisiken neben den aufsichtsrechtlichen Anforderungen und die Auswirkungen von Allokationsentscheidungen im Rahmen einer Kapitalanlageplanung visualisiert FIRST CO die Ergebnisse nachvollziehbar und transparent anhand branchenüblicher Modelle und Methoden.

Leistungsspektrum FIRST CO

  • (Multi-)Szenariorechnungen
  • Bewertungsmodelle/Pricing
  • Fondsdurchschau
  • Liquiditätsplanung
  • Investitionsplanung
  • Zielwertoptimierung
  • GAAP-basierte Bestandshochrechnung
  • Planung/Mehrjahresplanung
  • Fälligkeitsstruktur

Durch die Kombination von Markt- (z. B. Zinsniveau) wie auch Bestandsszenarien (z. B. die wahlweise Berücksichtigung von Kündigungsrechten bei der Ermittlung von Fälligkeiten) lassen sich sämtliche in FIRST verfügbaren Kennzahlen mit FIRST CO simulieren. Gewünschte Investitionen/Umschichtungen können dabei, wenn erforderlich, zusätzlich individuell pro Szenario oder übergreifend berücksichtigt werden. 

Verfügbare oder erforderliche Liquidität bleibt ebenfalls in Ihrem Blickfeld, da simulierte Bestandsveränderungen in Verbindung zu Cashflows gebracht oder aus diesen per definierbarer Regeln erzeugt werden können. Einschätzungen auf (Risiko-)Klassenebene lassen sich ebenso wie Annahmen auf Einzeltitelebene berücksichtigen.

Sämtliche Berechnungen erfolgen auf bestehenden oder simulierten Einzelsätzen und Ihr gewünschtes parametrisiertes Kennzahlenspektrum kann im Ist wie auch zu jedem beliebigen zukünftigen Zeitpunkt szenarioabhängig ermittelt werden.
Retrograde Planungen können mit Hilfe der Zielwertoptimierung in FIRST CO ausgeführt werden, sodass Sie mögliche Effekte einer gewünschten Zielerreichung direkt analysieren können.

Alle Berechnungen und Ergebnisse aggregiert FIRST CO von der Einzelsatzebene bis auf Asset-Klassen-/Portfolio-Ebene. Damit ist jederzeit der volle Informationsumfang auf allen Ebenen vom Gesamtportfolio (inkl. Fondsdurchschau) bis zum einzelnen Vermögensgegenstand verfügbar. Die Ergebnisse können dann in Berichtsform oder als Schnittstellendatei auch periodisch automatisiert zur Verfügung gestellt werden.