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FIRST SO – Solvency II

Erfüllung der hohen Solvency II-Anforderungen

FIRST SO – Solvency II

FIRST SO liefert Ihnen als Versicherungsunternehmen, insbesondere als Lebensversicherungsunternehmen bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Lösung für die Abbildung des Solvency II-Drei-Säulen-Modells. Die automatisierte Berechnung des Solvenzkapitals, die Erstellung der quantitativen Berichte und die Durchführung von Stresstests sind Basisfunktionalitäten von FIRST SO. Wir als FACT arbeiten aktuell daran, die neuen Solvency II-Anforderungen für Pensionskassen (gültig ab 1.1.2020) entsprechend in FIRST SO umzusetzen. Dabei stehen in FIRST SO die Risikoidentifikation, Risikoüberwachung und Risikosteuerung von Kapitalanlagen im Vordergrund. 

Unser FIRST-Solvency-Explorer bietet Ihnen auf Basis des SCRs die Möglichkeit, über ein Drill-down-Menü die Kennzahlen für die Risikoklassen auf Einzeltitelebne zu überprüfen und die Eigenmittelausstattung zu bestimmen. Diese hohe Nachvollziehbarkeit der Berechnungen führt zu transparenten Entscheidungen im Hinblick auf eine frühzeitige Risikosteuerung. FIRST SO bietet dem Anwender die Funktionalität, operationale Risiken, Anpassungen aus dem Verlustausgleich und versicherungstechnische Risiken (Leben, Schaden/Unfall, Kranken) auf kumulierter Ebene zu erfassen und in die Berechnung mit einfließen zu lassen.

Eine weitere Funktionalität des FIRST-Solvency-Explorers ist die Ad-hoc-Simulation für Einzeltitel. Der Anwender kann bspw. die größten Risikotreiber aus der Berechnung ausschließen. Die Aktion führt zu einer direkten Neuberechnung der Kennzahlen und somit direkt zu einem neuen (simulierten) Marktrisiko. Das Marktrisiko wird dabei in einen steigenden und einen fallenden Wert diferenziert und wie folgt dargestellt:

  • Zinsänderungsrisiko
  • Aktienrisiko
  • Immobilienrisiko
  • Spreadrisiko
  • Währungsrisiko
  • Konzentrationsrisiko
  • Summe der Komponenten
  • Diversifikation
  • Diversifiziertes Marktrisiko

Die Säule-1- und Säule-3-Kennzahlen werden in FIRST SO anhand der Standardformel bzw. anhand des Standardmodells ermittelt. Ein partielles internes Modell kann auf Kundenwunsch in FIRST SO implementiert werden und die Berechnung des SCR kann in unterschiedlichen Szenarien durchgeführt werden. Das System ermöglicht zusätzlich die individuelle Anpassung der Risikofaktoren und Korrelationen. Für den Bereich der Säule 2 sind szenariobasierte Simulationen und Planungen (ORSA) umsetzbar.

Die berechneten Kennzahlen bzw. Solvency II-Stammdaten werden über Standard-Schnittstellenanbindungen an alle relevanten Solvency-Datensammler weitergeleitet.

Die in FIRST integrierte Reporting-Plattform für die automatische Erstellung der Kapitalanlage-QRTs für die Meldung an die BaFin bzw. EIOPA wie bspw.

S.02.01

Solvency-Marktwertbilanz der Kapitalanlagen

S.02.02

Aufteilung der Kapitalanlagen nach Währungen

S.06.01

Zusammenfassung der Vermögenswerte

S.06.02

Liste der Vermögenswerte

S.06.03

Fondsdurchschau-Bericht (auf Basis der CIC-Assetklassen)

S.07.01

Detailinformationen zu strukturierten Produkten

S.08.01

Detailinformationen zu offenen Derivaten

S.08.02

Detailinformationen zu geschlossenen Derivaten

S.08.02 Quartal

Detailinformationen zu geschlossenen Derivaten

S.09.01

Informationen zur Rentabilität einzelner Assetklassen

S.10.01

Informationen zu Wertpapierleih- und Repo-Geschäften

S.11.01

Detailinformationen zu Sicherheiten

S.24.01

Detailinformationen zu gehaltenen Beteiligungen

S.26.01

Detailinformationen zur Berechnung des Marktrisikos

S.26.02

Detailinformationen zur Berechnung des Ausfallrisikos

sorgt für die Erfüllung der regulatorischen Säule-3-Reportinganforderungen. Ebenso ist die Erfüllung der Anforderungen der EZB-Berichtspflichten über FIRST SO gewährleistet.

Viele europäische Versicherer werden von der Geschäftsorganisation in Gruppen geführt. Dies gilt auch für viele Finanzkonglomerate. Für diese Unternehmensstrukturen sieht die Regulierung eine aufsichtsrechtliche Abbildung der Gruppe vor. Diese Gruppenkonsolidierung ist in FIRST SO implementiert und wird bereits von vielen unserer Anwender produktiv genutzt.

Der Systemeinsatz von FIRST beschränkt sich nicht nur auf Versicherungsunternehmen sondern auch auf Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG). Die KVG ermittelt in Ihrem primären Fondsbuchhaltungssystem die Fondspreise. Im Anschluss an diesen Basisprozess werden die Daten aus dem Fondsbuchhaltungssystem bspw. über XFIL extrahiert und an FIRST geliefert. Über die weitere Anbindung von DWH-Strukturen bzw. Stammdatenvendoren werden die fehlenden Solvency II Informationen, die für die Fondsbuchhaltung keine Relevanz haben, nach FIRST importiert. Auf dieser neuen Datenbasis erfolgt die Ermittlung der Säule 1 Kennzahlen, des Säule 3 Reportings und die Erstellung des BVI-Fondsdatenblattes.

Das Solvency-Datenblatt der Fonds wird an FIN XN (FACT Fondsdaten-Plattform) weitergeleitet bzw. automatisiert hochgeladen. Die Empfänger, bspw. Versicherungsgesellschaften oder Kapitalverwaltungsgesellschaften, erhalten die Zielfondsinformationen und verarbeiten diese wiederum im Bereich der Säule 1 bzw. der Säule 3 für den Fondsdurchschau-Bericht S.06.03 weiter.